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最適化部門におけるリスク管理業務： データ分析・オプションモデル構築
| 採用企業 | 株式会社JERA |
| 勤務地 | 東京都 23区 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 600万円 ~ 800万円 |
募集要項
【求人No NJB2165770】
＜仕事内容＞
■コモディティマーケットのデータ分析
・燃料や電力、天候などのデータ取得およびボラティリティや相関の計算
・上記データの分布（正規分布、対数正規分布等）検証
■オプションモデルの構築・運用
・各種コモディティモデルのキャリブレーション精度や安定性の比較検証
・上記の自動化やシステム構築 等
■リスク計測業務
・日次でのVaRやPLの計測、レポーティング等
応募必要条件
| 職務経験 | 無し |
| キャリアレベル | 中途経験者レベル |
| 英語レベル | ビジネス会話レベル |
| 日本語レベル | ネイティブ |
| 最終学歴 | 大学卒： 学士号 |
| 現在のビザ | 日本での就労許可が必要です |
スキル・資格
【必須（MUST）】
・理数系もしくは金融系の学部または大学院卒
もしくは、以下のいずれかの経験をお持ちの方
・リスク管理もしくはデリバティブに関連した業務経験
・確率論、微分方程式、数理ファイナンスなどの応用数学に取り組んだ経験
【歓迎（WANT）】
・金融業界やエネルギー業界におけるプライシングモデルの開発経験
・先物・オプションなどのデリバティブマーケットに関する知見
・SQLやExcel、Rなどの統計ツールによるデータ取得や分析の経験
・VBA、Pythonなどのプログラミング経験
・英語論文やマニュアルの読解が可能な英語力（英語会議がこなせるレベルだと尚良）
・外部プライシングライブラリ（Numerix、Bloomberg（DLIB）等）利用経験
勤務地
- 東京都 23区
労働条件
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 600万円 ~ 800万円 |
| 勤務時間 | 09:00 ～ 17:40 |
| 休日・休暇 | 【有給休暇】初年度 15日 1か月目から 【休日】完全週休二日制 夏季休暇 年末年始 普通休暇 入社時に初年度最大15日（入社… |
| 業種 | 専門商社 |
職種
- 金融系専門職 > リスク管理・与信管理・債権管理
